John BERGERAT

Formation

Expérience professionnelle

Quantalytics

Fondateur · Analyste et Développeur Quantitatif

Mars 2022 – présent · Genève, Suisse · Hybride

Conception et déploiement de modèles d'investissement et de trading quantitatif pour des fonds : algorithmes systématiques, gestion de risque, allocation d'actifs. Approche quantitative fondée sur des indicateurs techniques, fondamentaux et macro-économiques.

Références

• ·Algorithmes d'investissement développés pour des fonds à Londres et aux Pays-Bas
• ·Signaux d'investissement fournis actuellement à des fonds au Canada

Activités principales

• ·Développement et déploiement de stratégies quantitatives connectées aux marchés en temps réel
• ·Modèles assistés par intelligence artificielle pour la gestion de risque et la prise de décision d'investissement

Recherche et développement

• ·2023 · Stratégie uniquement acheteuse sur actions américaines, sans levier
• ·2023 · Stratégie systématique sur contrats à terme Nasdaq 100, sans levier
• ·Avril – Décembre 2022 · Stratégie par facteurs (sélection de titres) sur le S&P 500, testée sur 1994-2022 et contrôlée pour le biais du survivant
• ·Janvier – Août 2022 · Stratégie systématique sur le Nasdaq 100, filtres techniques, unité de temps de 3 minutes (prête au déploiement)

BOTS.io

Projet de recherche · Stratégie par facteurs sur cryptomonnaies

Janvier – Mars 2022

Développement d'une stratégie quantitative par facteurs sur les marchés des cryptomonnaies, soumise à BOTS.io en vue d'un partenariat de distribution.

Travaux académiques · Master HEC Lausanne

Mémoire de Master

On the Relevance of Optimizing Technical Indicators on the US Stock Markets

HEC Lausanne, 2020

• ·Calcul de la probabilité de surapprentissage des tests sur données historiques (Bailey et al., 2015) pour des stratégies systématiques appliquées au S&P 500 et au Nasdaq 100, 1988-2020
• ·Évaluation du pouvoir prédictif hors échantillon de la prime de risque quotidienne des actions avec le test MSPE ajusté de Clark & West (2006)
• ·Évaluation des rendements anormaux hors échantillon selon Harvey et al. (2015), dans un modèle ajusté aux corrélations et contrôlé pour les tests multiples

Travaux individuels

Budget de risque et baisses maximales · d'après Goldberg & Mahmoud, Drawdown: from practice to theory and back again (Mathematics and Financial Economics)

• ·Calcul de la baisse maximale conditionnelle attendue (CED)
• ·Création d'un produit financier qui délivre au plus le rendement moyen historique du marché et stocke l'excédent en réserve pour compenser les années négatives.

Pondération fondamentale sur le marché suisse · d'après Arnott, Hsu & Moore, Fundamental Indexation (2005)

• ·Création de portefeuilles actions suisses pondérés par facteurs fondamentaux : valeur comptable, flux de trésorerie, revenus, ventes, dividendes
• ·Comparaison de ces portefeuilles avec l'indice SPI sur 2003-2020

Compétences

Langues